连续3个季度业绩低迷,CTA策略后继有望迎来业绩修复

快讯 (59) 1年前

数据显示,截至3月底,CTA策略整体收益为负,回撤幅度为1.75%,正收益占比仅为39.18%,业绩表现垫底。至此,CTA策略已经连续3个季度业绩低迷。业内人士认为,商品市场波动率下滑叠加复杂宏观环境,是CTA策略业绩低迷的主要原因。一位中型量化私募创始人分析,从历史数据来看,商品市场波动率存在一定均值回归的特性,即其会围绕均值上下波动,3月商品市场波动率已经出现好转迹象。由于前期CTA策略业绩表现低迷,部分资金陆续赎回,策略拥挤度有所下降,因此CTA策略后续有望迎来业绩修复。(上证报)

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